Сегодня на мировом рынке нефти произошел значительный скачок цен.

Цена нефти Brent в течение сегодняшнего дня выросла более чем на $1,6 и достигла максимума за восемь сессий — $74,15. Одновременно цена нефти WTI (Light Sweet) выросла с начала дня более чем на $1,3 и достигла максимума за три торговых дня — $75,48.

По состоянию на 16:00 цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли:

— Brent Crude (апрель) — $73,88 (+$1,37) при диапазоне котировок $72,55-74,15;
— Light,Sweet (март) — $75,16 (+$1,03) при диапазоне котировок $73,71-75,48.

Сегодняшнему повышению цены способствовало повышение спроса со стороны трейдеров, увеличивших объем скупки контрактов.

Доллар с начала дня несколько подешевел относительно евро и других валют, за исключением японской иены, что облегчило спекулятивные покупки нефтяных фьючерсов. Индикатор рынка FOREX, отражающий изменения курса американского доллара относительно «корзины» шести ведущих мировых валют, Dollar Index (spot) понизился с начала дня на 0,25%, после того как накануне достиг максимального значения после 5 февраля с.г. — 80,332 пункта.

Очередной виток напряженности по иранской проблеме также помогает трейдерам играть на повышение. Необходимо отметить, что иранский вопрос в последнее время всплывает всякий раз, когда котировки нефти приближаются к критической черте $70 за баррель. В прошлый раз это была попытка самого Ирана захватить старое спорное месторождение. На сей раз обсуждение очередных санкций против исламской республики. Однако текущий этап может оказаться более продолжительным и держать рынок в напряжении несколько недель. Возможно, что новые санкции будут включать в себя очередные финансовые ограничения и даже запрет на инвестиции, что может отразиться на нефтедобывающих способностях исламской республики.

Нефть находится вблизи локальных уровней сопротивления. Очередные данные по запасам опубликует Американский Институт Нефти после закрытия торгового дня. Данные Минэнерго США выйдут лишь в четверг. Таким образом, тема Ирана и возможная коррекция по евро может привести нефть к небольшому росту и завтра.

Crude Oil WTI

График демонстрирует слабость мирового рынка, несмотря на рост в предыдущие дни. Цена на нефть пробила уровень 100-дневки и 40-дневки (красная и синяя линии), которые символизируют серьезное сопротивление. Удержится ли рынок на уровне подъема, покажет завтрашний день. Динамика внутреннего рынка во многом зависит от возможности мирового рынка преодолеть этот рубеж.

Внутренний рынок

В связи с повышением на мировом рынке нефти, почти на $30 взлетела экспортная цена дизельного топлива. На базисе Уфа с поставкой через Вентспилс ДТЛ стоит 13 165 руб. Цена АИ-92 реализуется в диапазоне 20 500 – 20 700 руб. Индекс eOil.ru на ДТЛ (Черкассы) равен 14 655 руб.

Арбитраж: ДТЛ(Черкассы)/ICE GasOil

График демонстрирует, что, в целом, премия на ДТЛ (Черкассы) от экспорта находится в повышающемся тренде. Однако, линия сопротивления, проходящая через три вершины, достаточно сильна, чтобы премия могла вырасти и дальше. Скорее всего премия на ДТЛ (Черкассы) будет находиться в районе $80 и дальше, в том случае, если мы будем наблюдать боковой тренд на мировом рынке.

График показывает соотношение зависимости премии на российскую нефть от цены на нефть. Так на 8 августа 2008 г., цена нефти была около $147, тогда премия на ДТЛ (Черкассы) составляла $422, сегодня, когда нефть торгуется на уровне $76, премия на летнее дизтопливо на базисе Черкассы равна $80. Получается, что при сокращении цены на нефть в 1,9 раза, премия сокращается в 5 раз.

18 февраля на ЭТП eOil.ru был выставлен 21 лот. Активность участников снижается, видимо они исчерпали активность предыдущих дней, а также успокаиваются из-за близости предстоящих праздников. Объем предложений на покупку равен 125 млн 280 тыс. руб. (-92% к предыдущему дню). Объем лотов на продажу составил 342 млн 438 тыс. руб. (-7% к предыдущему дню).
Тем не менее, сегодня закрыто четыре лота на покупку. Компания из Уфы продала две партии зимнего дизеля объемом в 1 000 и в 600 тонн для покупателей в Тюменской области. Компания «РосБалтГаз» из Санкт-Петербурга приобрела 4 500 тонн мазута М-100 по 8 800 руб. за тонну. Компания «Уралпромбизнес» купила 500 тонн АИ-92 по 21 100 руб. за тонну.

На ЭТП «Газпром нефть» продолжается развиваться новая форма торгов – аукцион на понижение и повышение. Сегодня Омский НПЗ продал весь предложенный объем бензинов АИ-92 и Нормаль-80. Предложение по ТКМ 16 производства Омского НПЗ участников рынка не заинтересовало даже со сниженной ценой до 7 600 руб. Московский НПЗ также продал все объемы бензинов АИ-92 и АИ -95. Причем, в ходе торгов произошло изменение цены на АИ-92. Увеличение стоимости составило +50 руб. за тонну. Таким образом, цена АИ-92 составила 21 550 руб. Столичный завод реализовал еще часть объема ДТЛ. Стоит отметить, что минимальная выставленная стоимость летнего дизтоплива в течение торгов выросла на 300 руб. и составила 15 000 руб. за тонну. Невостребованным оказался мазут М-100, несмотря на стоимость в 7 200 руб. Однако, «Ярославнефтеоргсинтез» продал 1 500 тонн мазута по цене 7 400 руб. за тонну.

В столичном регионе цены подтянулись на ряд нефтепродуктов. Московские нефтяники подняли цену на летнее дизельное топливо. Сегодня оно предлагалось на ВЛПДС по цене 15400 руб. Завтра на него повысятся и трейдерские цены. Индекс eOil.ru на ДТЛ (Москва) равен 14 940 руб.
Топливо ТДА (зимнее) сегодня предлагалось трейдерами по цене 17400-17500 руб. Бензин АИ-92 по-прежнему продается за 22 200 руб. за тонну.

По сообщению уфимских трейдеров, по сравнению с началом недели, цена на нефтепродукты практически не изменилась, только произошла коррекция на понижение в секторе ДТЗ производства Уфимской группы НПЗ и в секторе АИ-92 производства «Салаватнефтеоргсинтеза». На Уфе АИ-92 реализуют по 20 900 руб., ДТЛ – по 14 200 руб., ДТЗ – по 18 000 руб., зимнее дизтопливо потеряло в цене 600 руб. «Салаватнефтеоргсинтез» отпускает АИ-92 по 21 800 руб., цена топлива снизилась на 300 руб., ДТЛ стоит 15 100 руб., ДТЗ – 18 700 руб. Кроме того цена мазута М-100 башкирского производства упала на 500 руб. Сегодня мазут отпускают по 6 600 руб.

В целом, рынок уже работает с мартовскими объемами, но крупных сделок не совершается. Трейдеры проявляют интерес к сектору бензинов и ДТЛ. Ожидается официальное объявление о цене нефти. Она будет известна на следующей недели.

Способность мирового рынка нефти преодолеть уровень сопротивления, образованный 40-дневной и 100-дневней скользящими средними, во многом повлияет на динамику внутреннего рынка. Сегодня же и внешний и внутренний рынки демонстрируют явную слабость, несмотря на то, что на 18.30 сегодняшнего дня рынок все-таки пробил этот уровень. Остается ожидать, что покажет закрытие торговой сессии. При закрытии на значениях выше этого уровня в $77.29, рынок получит позитивный сигнал. Однако в связи с предстоящими праздниками вряд ли стоит ожидать изменений в ближайшие дни на внутреннем рынке. Скорее всего, очевидные движения станут индикативны в конце следующей недели.