01 October 2023, 16:30
Прогноз биржевых цен с 2 по 6 октября 2023
-
Рынок энергоносителей:
Если НДФЛ помножить на НДПИ и поделить на текущую настоящую инфляцию, то можно получить число «пи». Вот такая алхимия финансов. При этом стоит учитывать, что уже в 24-м году все показатели вырастут, а «пи» как было, так и останется.
Математика – царица наук, иногда даже для экономики. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
В США нашли временное решение с финансированием правительства на полтора месяца. «Шатдауна» не будет. Можно продолжать работать. Между тем, угроза паралича работы госаппарата крупнейшей экономики мира на прошлой неделе негативно повлияла как на доллар, так и на нефть, но в пятницу мы увидели стремление рынков сохранить уверенность в продолжении роста на рынке черного золота и уверенность в твердости доллара.
Американские долговые бумаги пользуются хорошим спросом. Этот факт давит на товарную группу, так как есть перспективы снижения темпов экономического роста из-за снижения аппетита инвесторов к риску и снижения инвестиций. Гарантированная доходность в 4% годовых уберет с рынка значительную часть участников, которые примерно на 1 год, возможно несколько дольше будут предпочитать находиться в облигациях. За это время фондовый рынок как раз должен будет существенно скорректироваться.
Вынуждены отметить, что разрастание конфликта на Украине способно повлиять на рынки, увеличив волатильность. Долгосрочные прогнозы при этом потеряют всякий смысл. К сожалению, перспектива продолжения конфликта в 24-м году весьма высока.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Два сухогруза с украинским зерном смогли пройти вдоль берега и ушли с товаром к своему покупателю. Но это капля в море. Украинский экспорт зерна в сентябре упал на 30% год к году. Несмотря на это котировки на биржах, да и цены на местах, в том числе и в России, падают, что говорит о том, что на данный момент мы находимся на рынке покупателя, который может диктовать условия при заключении контрактов.
С мест приходит информация о том, что аграрии готовы уступать в цене в случае выхода на реальные сделки. Падение от 800 до 1200 рублей за тонну фиксируется по всем классам пшеницы. Экспортеры, возможно намеренно, держат паузу и не контрактуют, видимо желая получить еще более низкие цены.
Пятничный обвал на рынке пшеницы в Чикаго подтверждает тот факт, что мы еще только находимся на пути к обретению равновесия. Несмотря на развалившуюся «зерновую сделку» товар находит своего покупателя. Никакого стресса у участников торгов нет.
Доллар/рубль:
Рублю откровенно плохо. Мы не можем уйти ниже 95.00, про 90.00 даже разговора нет.
Правительство РФ для спасения раздутого бюджета на 24-й год вынуждено будет занять 4 триллиона рублей, а возможно и больше. При этом деньги брать негде. Возможно немного подкинет Китай, а так остается только внутренний рынок. Банкиры будут выкручивать руки правительству, желая высокую процентную ставку, это уже видно по индексу RGBI.
Кроме этого, есть (осталась) еще какая-то прибыль корпораций и конечно же депозиты населения. А если ничего не выйдет, то рубль пойдет на 250, потом на 1000. Больше по сложившейся ситуации и сказать нечего.
А, нет, есть: «Не болейте!»
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 25.5 тыс. контрактов. Продавцы решили войти на рынок, покупатели немного сократили позиции. Спред между длинными и короткими позициями сузился, быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Возможно, что коррекция продолжится, от 90.00 возможен вход в лонг.
Сценарий падения: падение не выглядит очевидным. Пока воздержимся от размышлений о шортах.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: при подходе к 90.00. Стоп: 88.80. Цель: 104.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 94.62. Сопротивление – 97.73.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 5 и составляет 502 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.169 до 416.287 млн. баррелей, при прогнозе -1.32 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.027 до 220.503 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.398 до 120.064 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.943 до 21.958 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.712 до 7.229 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.055 до 4.012 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.767 до 3.217 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.4 до 89.5 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.209 до 8.619 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.572 до 9.139 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.199 до 0.71 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.33 до 0.814 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.194 до 3.972 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.15 до 4.932 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.031 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.041 до 0.136 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.773 до 20.141 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.587 до 22.138 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.486 до 1.4 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.696 до 6.323 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.701 до 0.544 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.023 до 2.603 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.034 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.003 до 0.134 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 20.0 тыс. контрактов. Быки наращивают преимущество, а продавцов попросту нет.
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Сейчас воздержимся от покупок. Цены высоко. Нужен откат.
Сценарий падения: настаивать на продажах не будем. Вне рынка.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: только при откате к 83.50. Стоп: 81.00 Цель: 103.80.
Продажа: нет.
Поддержка – 88.33. Сопротивление – 95.09.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 10 ноября. Вряд ли без коррекции мы сможем подняться выше 1040.0. Не покупаем.
Сценарий падения: возможен шорт от 1040.0. Скорее всего мы достигнем данной отметки.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 1040.0. Стоп: 1054.0. Цель: 920.0.
Поддержка – 899.25. Сопротивление – 980.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Держим уже очень давний лонг. Ждем зимы.
Сценарий падения: не продаем, уровни слишком низки.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137, 2.223 и 2.430, держите стоп на 2.640. Цель: 3.900.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.795. Сопротивление – 3.087.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: ждем падения цен до 70000. Там можно будет купить.
Сценарий падения: держим шорт. Позиция достаточно комфортна.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: думать при подходе к 70000.
Продажа: нет. Кто в позиции от 94000 и 88000, перенесите стоп на 93000. Цель: 71000.
Поддержка – 75352. Сопротивление – 90938.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: несмотря на отскок на прошлой неделе продолжим рассчитывать на падение цен.
Сценарий падения: держим шорт. Хочется увидеть рынок ниже 15000.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 24000, перенесите стоп на 23000. Цель: 8000.
Поддержка – 16250. Сопротивление – 25542.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: скорее всего продавцы не готовы предлагать гелий ниже 4000. Но и рост здесь, например до 5000, вряд ли возможен.
Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 3098. Сопротивление – 3994.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.5 тыс. контрактов. Появились покупатели, их пока мало, но после пятничного падения цен будет больше.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пятничная красная свеча пугает, поэтому мы не будем рекомендовать покупки от 540.0 как это делали ранее. Покупать надо от 515.0, а от 430.0 тем более.
Сценарий падения: это падение было ожидаемо. Сложность лишь в том, что в любой момент может последовать резкий отскок вверх. Не продаем.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 515.0. Стоп: 497.0. Цель: 650.0 (710.0).
Продажа: нет.
Поддержка – 515.1. Сопротивление – 569.2.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Открытых коротких позиций больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.2 тыс. контрактов. Продавцы продолжают прибывать. Покупателей нет. Медведи усилили контроль за рынком.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжаем отказываться от покупок. Ждем.
Сценарий падения: падение лучше отработать на «часовых» интервалах.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: при подходе к 425.0. Стоп: 405.0. Цель: 600.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 473.6. Сопротивление – 490.1.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Видим новый минимум. Продолжаем воздерживаться от покупок.
Сценарий падения: держим шорт. Пробили минимум на 1281, впереди нас ждет отметка 1195. Можно немного, на 20%, нарастить шорты.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1370, перенесите стоп на 1352.0. Цель: 1000.0!
Поддержка – 1194.5. Сопротивление – 1281.6.
Сценарий роста: рынок падает. Отказываемся от покупок. Ждем.
Сценарий падения: будем держать шорт. Падение агрессивное. Отметка на 1782 выглядит достижимой.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1920, перенесите стоп на 1928. Цель: 1782 (1600?!).
Поддержка – 1781. Сопротивление – 1892.
EUR/USD
Сценарий роста: остаемся в падающем канале. Ждем подхода к 1.0200. Там можно будет купить.
Сценарий падения: будем держать шорт от 1.0600. Мы имеем все шансы для того, чтобы пройти к 1.0200.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: при касании 1.0220. Стоп: 1.0120. Цель: 1.2000?!
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0630. Цель: 1.0200.
Поддержка – 1.0489. Сопротивление – 1.0621.
USD/RUB
Сценарий роста: для быков всё очень даже неплохо складывается. В случае роста выше 99.30 мы будем вынуждены войти в лонг.
Сценарий падения: шансы на падение стали меньше. Но пока они есть. Рост выше 99.30 отправит рубль в космос. В пустоту. Куда-то на орбиту Луны, к 115.00.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: в случае роста выше 99.30. Стоп: 97.00. Цель: 114.50!
Продажа: нет. Кто в позиции от 97.50 и 96.80, держите стоп на 99.30. Цель: 87.00.
Поддержка – 95.29. Сопротивление – 98.67.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Сидим в падающем канале. Всё готово для того, чтобы продолжить падение. О росте пока не рассуждаем.
Сценарий падения: продолжим держать шорты от 105800 и 105000. Медведям нужно взламывать район 99000 – 100000 для того, чтобы завладеть рынком на долгие месяцы (годы?!).
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 105800 и 105000, перенесите стоп на 105600. Цель: 90000 (50000, 20000).
Поддержка – 99320. Сопротивление – 102940.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 27 сентября 2023
