Скоропостижная смерть малоизвестного и мало чем примечательного хедж-фонда Archegos Capital, который лопнул в пятницу после каскада маржин-коллов, оказалась громом среди ясного неба для крупнейших международных банков, фиксирующих миллиардные убытки, истинный размер которых еще предстоит установить.

Крах фонда, основанного корейским миллиардером Биллом Хвангом, привел к вынужденной ликвидации позиций в акциях более чем на 20 млрд долларов, обнулив состояние Хванга в течение нескольких часов и ударив по банкам, которые обслуживали его позиции.

Вслед за Сredit Suisse, вторым по объему активов банком Швейцарии, и Nomura, крупнейшим инвестбанком Японии, об убытках от Archegos на сотни миллионов долларов сообщили швейцарский UBS и японский MUFG, сообщает The Telegraph.

По оценке аналитиков JP Morgan, крупнейшие глобальные банки могли потерять до 10 млрд долларов за одну «черную пятницу».

Американские регуляторы, обеспокоенные размером проблем у Archegos и стремительностью их воздействия на финансовую систему США, вызвали на ковер представителей топ-банков Уолл-Стрит в попытке оценить масштабы ущерба, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ситуация создает вопросы и к надзору, особенно в связи с тем, что Archegos накопил позиции в акциях на десятки миллиардов долларов, не раскрывая их другим участникам рынка, пояснили источники агентства.

Акции Credit Suisse Group с начала недели рухнули на 20%. Nomura, бумаги которого обвалились рекордно в истории, был вынужден отменить размещение бондов на 3,25 млрд долларов уже после того, как книга заявок была закрыта, а прайсинг — состоялся.

Инвесторы в понедельник должны были получить бумаги, а Nomura — деньги, однако банк решил отменить сделку до тех пор, пока потенциальные убытки не будут подсчитаны и раскрыты инвесторам.

Credit Suisse ожидает, что его убытки, связанные с ликвидацией позиций Archegos, будут исчисляться миллиардами, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Потери американских банков, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley могут быть сопоставимыми: именно они максимально работали с портфелем Archegos.

Главный исполнительный директор Credit Suisse Томас Готтштайн попытался успокоить старших банкиров и трейдеров в ходе звонка в понедельник вечером, рассказали источники Bloomberg. Старшие банкиры интересовались, когда Credit Suisse извлечет уроки из инцидентов и контролирует ли он ситуацию с потенциально уязвимыми позициями.

S&P Global Ratings понизило прогноз по рейтингу Credit Suisse Group AG до «негативного» со стабильного из-за ситуации с Archegos.

finanz.ru

Прогноз биржевых цен на 1 апреля 2021